شرح المؤشرات بالتفصيل المفيد جدا : لمن يريد أن يقوم باستراتيجيته الخاصة به

Moslim trader · 29-03-2008, 07:42 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤشرات

تعتبر المؤشرات الحسابية مؤشرات لاحقة للسعر و قليل جدا من المؤشرات هي من تتنبأ بحالة قبل حدوثها عدى حالة زيادة البيع أو الشراء ... و التي ينتج بعدها نوع من الراحة للعملة لاستيعاب زيادة البيع أو الشراء الناتجة من قبل ....

مثلا :

إذا كنت معصب العينين و تريد أن تحمل بضاعة على قطار و لكنك لا تعرف متى سيأتي القطار ( و هي دلالة حركة السعر أو الترند ) .. في نفس الوقت تريد أن تحمل أقصي كمية بضاعة ( و هي دلالة المكسب ) على الرصيف لتكون جاهزة قبل مجئ القطار ... ومعك أدوات ( و هذ دلالة المؤشرات ) كثيرة للكشف ما إذا كان القطار قرب من المرفق أم لا ... فأحد المؤشرات التي معك تحسب كمية التذبذب على القضيب الحديدي و منه يستخرج لك ما إذا كان هناك قطار قريب أم لا.. و الأخر يقوم باستخراج الإشارة عبر حساب التذبذب على الرمال تحت القضبان الحديدية ... و المؤشر الاخر يحسبها عن طريق الضغط الجوي و منه يعرف ما إذا قرب القطار أم لا .. و المؤشر الأخر يحسبها عن طريق الضوء المتبعث من القطار ..... ففي هذه الحالة يكون معك أربع مؤشرات لمعرفة ما إذا كان هناك قطار فتبدأ بتحميل البضاعة على الرصيف أم لا .... فإذا انتظرت حتى تعطيك المؤشرات كلها نتيجية فستكون الاشارة الناتجة منهم مؤكدة و لكن للأسف متأخرة و ربما تحصل على هذه الإشارة بعد أن يصل القطار إلى الرصيف فلا يكون امامك أي وقت لتحميل البضاعة علية ... و إن اعتمدت على مؤشر واحد فستكون الإشارة سريعة و لكن ربما تكون الإشارة خاطئة ( أي تكون نتيجة تغيرات جوية أخرى ) ... و إن اعتمدت على مؤشران مثل مؤشر حساب تذبذب القضيب و مؤشر حياب تذتذب الرمال التي تحت القضيب... حينها ستظن مثلا أن عندك إشارتان على قدوم قطار و لكن في الحقيقة هي إشارة واحدة لأن المؤشران متشابهان في طريقة استنتاج حركة القطار. كما ان استخدام عدة طرق لاستشعار القطار هي مفيدة . لأن في حالة القطار الثقيل سوف يعطيك مؤشر حساب التذبذب على القضيب الإشارة أولا . و في حالة القطار السريع سوف يعطيك مؤشر الضغط الجوي الإشارة أولا و في حالة القطار السياحي سوف يعطيك مؤشر الضوء الإشارة أولا . و هذا ينطبق على المؤشرات . ففي حالة الترند الناتج من ضعف البيع أو الشراء و قوة الطريف الأحر تعطيك مؤشرات القوة الإشارة أولا و في حالة تذبذب السعر تعطيك مؤشرات المجال الإشارة أولا و لكل مؤشر حالة إذا طبقته عليها يكون مثالي في إشارته المستخرجة . و هي مربط الفرس في تعلم المؤشرات . أي الحالات المثالية لكل مؤشر .......

الرجاء قراءة المثال السالف و تذكره ... لأن سيتضح يوما بعد يوم عند دراسة المؤشرات .... كثير من المؤشرات استنتجها إناس و استخلصوا معادلاتها لتكون دلالة على قدوم حركة السعر من منطور معين .... ثم بعد هذا أضاف مستخدمين للمؤشر استخدامات كثيرة جدا للمؤشر.... منها الصحيح و منها غير هذا... لذا أحب دائما ان يشرح معادلات المؤشر قبل معرفة استخدامه .. لتعرف الاستخدام الأمثل للمؤشر أو الحالة المثلى التي منها يعطينا المؤشر إشارة جيدة من ناحية توقيتها و صدقها ....كما أن معرفة معادلات المؤشرات تجعلك تعرف المكرر منها ... فالمكرر كثير جدا ... فمثلا مؤشر البولنجر باند هو عبارة عن دمج بين مؤشر الانحراف المعياري و مؤشر المتوسط الحركي .. أما مؤشر البولنجر باند عرض فهو عبارة عن مؤشر الإنحراف المعياري بالضبط ... إشارة تشبع البيع أو الشراء الناتجة من الماكد هي نفسها الناتجة من السي السي أي ......

كما أحب أن أذكركم بشئ .. في أحدى الحروب بين باكستان و الهند . كان الطيارين الهنود يطيرون بطائرات محاربة روسية الصنع و لكنهم كانوا يجيدون التحكم فيها بينما كان الطيارين الباسكتانيين يطيرون بطائرات أمريكية جديدة ذات تقنية عالية و لكنها كانت جديدة بالنسبة لهم و لم يكونوا يتقنونها .. فكان النصر في المعركة الجوية للهنود. هذا المثال أقوله لسبب ( مهم جدا و أنت تستخدم المؤشرات البيانية في الفوركس الاتقان و ليس المؤشر ) فإذا استوعبت المؤشر جيدا سيكون النصر حليفك إن شاء الله مهما كان المؤشر ....

و لكن في نفس الوقت لا أنصح بضياع وقت المبتدأ في الفوركس في التعمق في دراسة المؤشرات .و أذكركم باستخدام فريد للمؤشرات هي أنها أدق وسيلة لمقارنة نقتنين ببعض على شارت ( جدول بياني ) السعر ...... سأبدأ بشرح المؤشرات المشاركة القادمة ....و سأحاول بأقصى جهدي استخدام المصطلحات العربية خلال شرحي..

تنقسم المؤشرات إلى :

1- مؤشرات قوة
و هي مؤشرات يتم معرفة قوة حركة السعر ( الترند ) و تعتبر هذه المؤشرات هي أدق مؤشرات لمعرفة الدايفرجنس ( الاختلاف الحركي ) كما أنها تعتبر أفضل مؤشرات لمعرفة تشبع البيع أو الشراء .. و تعتبر مؤشرات مكررة و قريبة في طريقة استنتاجها لبعض... ادقهم هو مؤشر RSI في معرفة قوة الترند ... و أدقهم في معرفة قوة قاع أو قمة بذاتها دون اعتبار لبقية الترند هو مؤشر RVI و سيتم بإذن الله شرحهم بالتفصيل ...

1- مقدار التغير Rate Of Change ROC
2- مؤشر القوة النسبي Relative Strength index SRI
3- مؤشر النشاط النسبي Relative Vigor Index RVI
4- مؤشر متوسط اتجاه الحركة Average Movement directional Index
5- مؤشر قناة حركة السعر Commodity Channel Index CCI.

2- مؤشرات المجال

هذه المؤشرات تعتبر مؤشرات قياس المجال الذي يتحرك فيه السعر باعتبار أن السعر سيتحرك في مجال معين. أو ممكن اعتبرها مؤشرات موجية . فبعضها يصلح في حالة الحركة الجانية للسعر و أغلبهم يصلح في حالة الترند ( حركة السعر ) الضعيفة كما تصلح فقط طالما السعر موجود في المجال الذي تحت الدراسة و لا ينصح باستخدام هذه المؤشرات حينها يخرج السعر عن مجال الحسابات الخاصة به .لا أنصح باستخدامهم لمعرفة الدايفرجنس ....

1- مؤشر المتوسط الحركي Moving average
2- الاستوكاستك stochastic
3- مؤشر المجال Average True Range
4-مؤشر ميزان السعر ICHIMOKU KINKO HYO .
5- البولنجر Bollinger Band
6- مؤشر الماكد Moving Average Convergnce / Divergence.

3- مؤشرات الدعم و المقاومة

و هي مؤشرات يكون استخدامها الدقيق في معرفة مستويات الدعم و المقاومة للسعر و لها استخدامات أخرى ...

1-مؤشر المتوسط الحركي Moving average
2-مؤشر ميزان السعر ICHIMOKU KINKO HYO .
3- مؤشر Parabolic SAR .

هذه مقدمة بسيطة للمؤشرات ... سأبدأ الشرح بإذن الله بشرحهم بناء على تعليمات الأستاذ محمد حنفي و بالترتيب و بالطريقة التي يمليها علية ... سواء بالتفصيل أو بالاختصار .....

فهرس المؤشرات :
1- مؤشر Stochastic
2- مؤشر Relative Strength Index RSI
3- مؤشر المتوسط الحركي Moving Average
4- مؤشر الماكد Moving Average Convergnce / Divergence
5- مؤشر Commodity Channel Index CCI 6- مؤشر Average True Range
7- مؤشر متوسط اتجاه الحركة Average Movement directional Index
8- مؤشر Parabolic SAR
9- مؤشر بولنجر باندBollinger Band-Bollinger Band Width - Bollinger %B
10 - مؤشر ميزان السعر ICHIMOKU KINKO HYO .

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أخوكم أحمد أبوزيد

Moslim trader · 29-03-2008, 07:58 AM

مؤشر STOCHASTIC OSCILLATOR

يوجد ثلاثة أنواع من مؤشر الاستاكستك سريع و بطئ و كامل ... نحن نتعامل مع الكامل في برنامج الميتا تريد . و يعتبر الكامل هو نتيجة أخذ متوسط مؤشر الاستاكستك البطيء و الذي يكون نتيجة أخذ متوسط لفترة زمنية معينة لمؤشر الاستوكاستك السريع .نأخذ متوسط كل منهم كي يكون المؤشر أكثر انسيابية .

1-مؤشر الاستوكاستك السريع: و هو يتكون من %D, %K
يتم استنتاجه من المعادلات التالية

n رمز للفترة الزمنية المستخدمة في استنتاج المعادلة
Recent close: تعني أخر سعر
Lowest Low تعني أقل سعر في الفترة نفسها
Highest High تعني أعلى سعر في الفترة نفسها
Period moving average تعني متوسط حركة المؤشر

تجد أن %D هو عبارة عن متوسط ثلاث قيم ل %K فقط و دائما ما يتمثل %D بالخط المقطع . و كونه متوسط فيكون أكثر نعومة و أقل تذبذب من %K هذا المثال لتوضيح كيفية حساب %K fast

2-المؤشر الاستوكاستك البطيء :
هو مؤشر يعتبر متوسط ثلاثة شمعات للمؤشر السريع و ذلك لتنعيم المؤشر فقط
يتضح هذا بالمعادلات القادمة

§ %K (fast) = %K formula presented above using n periods
§ %D (fast) = y-day SMA of %K (fast)
§ %K (slow) = 3-day SMA of %K (fast)
§ %D (slow) = y-day SMA of %K (slow)

ففي حالة كون %D (fast) وضعنا قيمتها لثلاثة شمعات فقط يكون %K(slow) مساو %D(fast) و يتضح هذا في الصورة المرفقة حيث تجد أن %K(slow) الخط الغير مقطع مساو بالضبط %D(fast) الخط القطع في المؤشر الأعلى ( المرفقات ) .

3- الاستوكاستك الكامل:
فهو كما في المعالات التالية :

§ %K (full) = y-day SMA of %K (fast)
§ %D (full) = z-day SMA of %K (full)

علامة المؤشر تكون stochastic ( n , z , y ) و هذا هو المؤشر الذي نتعامل معه في برنامج الميتا تريدر.

كيفية استخدام المؤشر :

دلالة المؤشر كنقطة دخول للشراء أو للبيع تستنتج من نقطتين مهمتين
أ- عند تقاطع %K مع %D ب- القيمة المؤوية للمؤشر %K
و يتم التحكم في أهمية كل منهما بناء على القيمة الموضوعة في (n , z, y) (%K,%D,slowing )

n : هي عدد الشمعات التي يأخذ منها المؤشر قراءاته و هي غالبا ما تكون 14 أو أقل أو يزيد . بالإمكان أن تزيدها بناء على حركة العملة فمثلا في العملات كثيرة الحركة أنصح أن تزيدها ليستخدم المؤشر بطريقة أفضل . عند زيادة هذه القيمة تزداد أهمية النسبة المؤوية للاستوكاستك كمؤشر للبيع أو الشراء .

فعندما يصل المؤشر إلى فوق 80% فهذا معناه أنه تشبع من الشراء overbought و عندما يصل إلى ما دون %20 فهذا معناه أنه تشبع من البيع oversold و لكن هذا لا يعطي أي مؤشر للشراء والبيع فمثلا إذا أعطى ثلاث شمعات متتالية أخيرة تحمل ثلاثة قمم فهذا سيجعل قيمة الاستكوكاستك تصل إلى 100% و ربما يتابع المؤشر صعوده . و لو أعطى ثلاثة شمعات أخيرة متتالية تحمل ثلاثة قيعان فهذا سيعطي النتيجة 0% و ربما يتابع هبوطه بعدها , و هذا دليل على أن أهمية قيمة الاستوكاستك المؤوية ليست مؤشر قوي للبيع أو الشراء( تنفع فقط في حالة السوق الهادئ ) . فهي مؤشر على أن النقطة الحالة قد تشبع المؤشر بيع أو شراء فقط . و هذا ممكن الحصول عليه من مؤشر RSI بدقة أفضل.

z: هي الفرق بين %K و %D حيث أنها تؤثر على %D فقط . هذه القيمة مفيدة جدا حيث أن تقاطع الخطان له معنى استراتيجي مهم لبيع و الشراء:

1- عند زيادة قيمة z : إلى أقل من 9
أ-يزيد أهمية نقطة التقاطع كدلالة بيع أو شراء .
ب- يقل عدد الإشارات الخاطئة التي نستخلصها من تقاطع الخطان . ( تقاطع الخطان ثم رجوع تقاطعهما ثانية و هذا دليل على أن الترند الفائت سيعيد يكمل مسيرته )
ج- تكون إشارة الدخول أو الخروج متأخرة بزيادة قيمتها أكثر من 9.
د- تضيع اقتناص الفرص الصغيرة .

2- أما عند نقصان قيمة z فيكون التقاطع بينهم كثير و تقل أهمية هذه التقاطعات بالنسبة للمتاجر فلا تكون إشارة قوية للدخول أو الخروج . حتى أنك لو وضعتها على رقم واحد يتطابق الخطان .

عندما يقطع مؤشر %k مع مؤشر %D من تحت تكون هذه علامة شراء. و عندما يقطع مؤشر %K مؤشر %D من فوق تكون هذه علامة بيع . أما مكان التقاطع سواء كان فوق 80 أو تحت 20 أو بينهما فهذا يرجع لأهمية القيمة المؤوية للاستوكاستك بناء على القيمة الموضوعة في (n) وقد تم شرحه.

y : فهي متوسط المعادلات لكي يكون المؤشر أكثر وضوح و أكثر انسيابية فيظهر اتجاهه و لا ينصح مطلقا أن تكون أكثر من 3 فهذا يؤثر على القيمة المؤوية للاستوكاستك لكي يستخدم المؤشر بطريقة صحيحة . حيث أنها في زيادتها ستعطي أرقام خاطئة للمؤشر, و عند وضع قيمتها على واحد تكون هناك ذبذبة كبيرة في المؤشر تؤدي إلى عدم وضوح اتجاهة و نقاط تقاطع كثيرة خاطئة. علامة الدخول بيع تكون عندما يهبط المؤشر إلى أدنى و يكون علامة شراء عندما يصعد إلى أعلى . و كون أن الخطان يسيران دون تقاطع فدليل على أن الترند يكمل مسيره .

سؤال بناء على فهمك : ما هي أقوى إشارة نقطة دخول شراء بناء على المؤشر هذا ؟؟

**وليد الحلو** · 29-03-2008, 08:23 AM

بالتوفيق يا غالى مجهود رائع نتمنى استمراره

ودى و تقديرى

nokia8310i · 29-03-2008, 08:41 AM

مشكور على الموضوع والى الامام

almalek77 · 29-03-2008, 09:06 AM

معلومات قيمة شكرا لك
ومتابعين معك

Moslim trader · 29-03-2008, 09:10 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد الحلو

بالتوفيق يا غالى مجهود رائع نتمنى استمراره

ودى و تقديرى

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nokia8310i

مشكور على الموضوع والى الامام

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almalek77

معلومات قيمة شكرا لك
ومتابعين معك

شرفني حضوركم
شكرا على حضوركم و تعليقكم و بارك الله فيكم . اتمنى أن تكونوا قرأتم الموضوع .
و حيث أنكم قراتم الموضوع ممكن تردوا على سؤالي هذا :
لماذا تزيد أهمية نقطة التقاطع بزيادة قيمة z ؟
السؤال للجميع .

أريدكم يا أخوة تقرأوا الموضوع بالكامل و تقؤوا طريق الاستخدام
فالنبدأ لتكون نظرتنا على الفوركس نظرة علمية مبية على قواعد و ليس تخمينات .

وقف خساره · 29-03-2008, 09:15 AM

الي الامام
اتوقع نقطة الدخول عند اخر شمعه حمرا بوسطة الشارت ياريت انك مرقمها علشان نقول لك وين نقطة الدخول
تقبل تحياتي

almalek77 · 29-03-2008, 09:26 AM

أعتقد لأننا قد رفعنا عدد الشموع التي يعتمد عليها المؤشر بإخراج K وبالتالي فإن D سوف تزيد قيمته لأنه أصلا ثلاث متوسطات K ... ؟
فما رأيك ..؟
سؤال بناء على فهمك : ما هي أقوى إشارة نقطة دخول شراء بناء على المؤشر هذا ؟؟
هي أن يسيرالخطان مع بعضهما ما معناه أن التريند يكمل مسيرته

Moslim trader · 29-03-2008, 09:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وقف خساره

الي الامام
اتوقع نقطة الدخول عند اخر شمعه حمرا بوسطة الشارت ياريت انك مرقمها علشان نقول لك وين نقطة الدخول
تقبل تحياتي

أخي الفاضل بارك الله فيك و على مرورك و اهتمامك بالرد
أنا لا أريد نقطة الدخول من الملف المرفق فهو من أجل توضيخ المعادلات في أول الشرح .
و لكن أريدك أ، ترد على سؤالي بطريقة عامة أو بطريقة نظرية بناء على فهمك للمؤشر و الشرح المرفق .
منتظر ردك أخي و بارك الله فيك
لماذا تزيد أهمية نقطة التقاطع بزيادة قيمة z ؟

almalek77 · 29-03-2008, 09:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almalek77

أعتقد لأننا قد رفعنا عدد الشموع التي يعتمد عليها المؤشر بإخراج K وبالتالي فإن D سوف تزيد قيمته لأنه أصلا ثلاث متوسطات K ... ؟
فما رأيك ..؟
سؤال بناء على فهمك : ما هي أقوى إشارة نقطة دخول شراء بناء على المؤشر هذا ؟؟
هي أن يسيرالخطان مع بعضهما ما معناه أن التريند يكمل مسيرته

ما رأيك

Moslim trader · 29-03-2008, 09:40 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almalek77

أعتقد لأننا قد رفعنا عدد الشموع التي يعتمد عليها المؤشر بإخراج K وبالتالي فإن D سوف تزيد قيمته لأنه أصلا ثلاث متوسطات K ... ؟
فما رأيك ..؟
سؤال بناء على فهمك : ما هي أقوى إشارة نقطة دخول شراء بناء على المؤشر هذا ؟؟
هي أن يسيرالخطان مع بعضهما ما معناه أن التريند يكمل مسيرته

أخي الفاضل سعدت كثيرا لاهتمامك و ردك على سؤالي سريعا و بارك الله فيك .
شوف أخي
عندما تزيد من قيمة z فأن الفرق بين %D & %K يزيد جدا و هذا لأنها تغير في D فقط . فيكون التقاء الخطان الصلب و المتقطع متأخر و نتيجة لترند الخاص بالمؤشر نتجية لترند ثبت ... النقطة هنا هي ثبوت الترند الخاص بالمؤشر ..... فنزداد دلالة نقطة الالتقاء على أنها نقطة قوية للدخول فمثلا عند وضع 7 في قيمة z ستأتي نقطة الالتقاء غالبا عند بداية الترند الخاص بالعملة بالضبط .

السؤال الأخر : الترند الخاص بالعملة يكمل مسيرته إذا لم يلتقيا الخطان و سارا محاذيا لبعضهما البعض . فمعناها أن ترند العملة مازال مستمرا ( و لا حظ الفرق بين ترند العملة و ترند المؤشر )
مثال : في الملف المرفق لاجظ المؤشر من يوم 24 إلى يوم 26 تجد ترند العملة نازل و لكنه قابله بعض العثرات في الطريق و لكن الترند نازل دون اي تصحيح واضح لذا لم يتقاطع الخطان K & D

محمود عامر · 29-03-2008, 09:40 AM

بارك الله بك
خطوة ممتازة

almalek77 · 29-03-2008, 09:55 AM

يعني الأجابة على السؤال الثاني صح ... ؟
طيب لو سمحت ممكن تقلي أي الإعدادت أفضل بالنسبة للمؤشر ؟
وعندما تفتح لوحة إعدادت المؤشر لا تظهر خانة z فأي الخانات هي خانة z ؟
تظهر K و D وslowing فقط
وسؤال تاني إذا كان k يخرج بمعادلة فما هو دور الرقم الذي نضعه أمامه مثلا 14