مفهوم وأهمية تحليل العلاقات بين الأسواق

قبل البدء في دراسة العلاقات التي تربط أسواق المال المختلفة ببعضها البعد، لابد من التعرف على أنواع الأسواق المالية.

تنقسم أسواق المال إلى أربعة أسواق:

  1. أسواق العملات (كالدولار الأمريكي والكندي والاسترالي واليورو).
  2. أسواق السلع (كالذهب والفضة والنفط)
  3. أسواق السندات (كسندات الخزينة طويلة المدى 10 سنوات).
  4. أسواق الأسهم (خاصة مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل مؤشر الداو جونز).

وحيث تخضع جميع هذه الأسواق لظروف العرض والطلب طبقًا للمتغيرات الاقتصادية المختلفة، وترتبط بشدة بالدورة الاقتصادية، فترتبط هذه الأسواق فيما بينها بعلاقات يمكن الاستفادة منها في عملية التحليل.

معني كلمة الارتباط:

الارتباط correlation هو أحد مفاهيم الإحصاء ويهدف إلى قياس قوة العلاقة بين متغيرين، وتكون قوة العلاقة  محصورة بين - 100% و +100%.

فإذا كانت العلاقة بين سوقين ماليين أو بين ورقتين ماليتين لنفس السوق  إيجابية فهذا يعني أنهما يتحركان في نفس الاتجاه (علاقة طردية) يصعدان معا ويهبطان معا

 وكلما اقتربنا من +100% زادت قوة العلاقة الطردية، وكلما إبتعدنا عنها واقتربنا من الصفر نقصت العلاقة الطردية.

أما إذا كانت العلاقة بين سوقين سلبية فهذا يعنى أنهما يتحركان في اتجاهين مختلفين (علاقة عكسية) ، وكلما إقتربنا من -100%  زادت العلاقة العلاقة العكسية قوة واصبحت قوة التنافر بين السوقين كبير، أي كلما صعد أحدهما هبط الآخر وبالعكس

الاقتراب من الصفر والابتعاد عن 100 أو -100 يدل أنه لا علاقة بين السوقين/الورقتين الماليتين وأن تحركهما صعودا وهبوطا عشوائي لا ارتباط فيه

الهدف من دراسة الارتباط، ودوره في عملية المتاجرة

  • قد يصعب أحيانا تحليل أحد الأسواق المالية أو احد العملات أو السعر لكثرة المتغيرات التي تحيط بها وتؤثر على تحركاتها، ومعرفة أنها مرتبطة طرديا  أو عكسيا مع ورقة مالية أخرى قد يساعدنا في محاولة توقع اتجاه حركتهما في السوق
  • أحد أهم أدوار دراسة الارتباط في المتاجرة هي تقنين المخاطرة حتى لا تدخل بنفس المركز (شراء مثلا) على ورقتين ماليتين مرتبطين طرديا، أو العكس

في السوق العملات يمكنك التعرف على مدى الارتباط بين أزواج العملات عن طريق جدول مصفوفة ارتباط ازواج العملات Forex Correlation